"Heavenly" jako singiel zostało wydane w związku z ogłoszeniem drugiego albumu Cigarettes After Sex zatytułowanego "Cry." Frontman Greg Gonzalez mówił, że utwór jest "zainspirowany przytłaczającym pięknem [które czuł], oglądając pewnej letniej nocy niekończący się zachód słońca na ustronnej plaży na Łotwie."
W wywiadzie dla Apple Music Greg Gonzalez powiedział: "Zagraliśmy na tym letnim festiwalu na Łotwie w 2016 roku i był to naprawdę świetny występ, nasz pierwszy koncert, w którym tłum oszalał w zupełnie inny sposób. Dziwnie było wywołać taką reakcję - gdzie poczuliśmy się jak Metallica czy coś w tym stylu - ponieważ muzyka jest tak relaksująca."
"Po tym, jak graliśmy, wszyscy byliśmy na tym przyjemnym, naturalnym haju i poszliśmy na plażę, która była częścią festiwalu. O tej porze roku na Łotwie słońce zachodzi naprawdę późno w nocy. Usiedliśmy i patrzyliśmy na ten cudowny zachód słońca, który trwał wiele godzin. To była jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakie kiedykolwiek widziałem. I pamiętam, że pomyślałem sobie: 'Właśnie tam powinienem być. To miejsce, w którym powinienem być.' To był ten moment jasności i umieściłem go w refrenie 'Heavenly.' Zmieniłem to uczucie w coś bardziej romantycznego, ale pochodziło ono z piękna bycia świadkiem tego zachodu słońca."
